3. Vanuit modelleringsoogpunt kan het constant risiconiveau worden weergegeven als het vervangen …

Vanuit modelleringsoogpunt kan het constant risiconiveau worden weergegeven als het vervangen van posities, indien er een migratie of een wanbetaling heeft plaatsgevonden over de liquiditeitshorizon, door posities met risicokenmerken die equivalent zijn aan de risicokenmerken van de oorspronkelijke posities bij de start van de liquiditeitshorizon.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/