12. Andre karakteristika

12.1. Institutterne bør undersøge deres detailindskudsbase for at identificere andre karakteristika, der indikerer eller kunne indikere en type detailindskud med højere udgående pengestrømme end dem, der er angivet i artikel 421, stk. 1 og stk. 2, i kapitalkravsforordningen. Identifikation eller manglende eksistens af andre karakteristika bør dokumenteres.

12.2. Med henblik på at identificere sådanne karakteristika bør institutterne vurdere den observerede (historiske) og forventede stabilitet/volatilitet for de specifikke tilbudte detailindskudsprodukter og identificere typer af produkter, der har vist sig at være ustabile, eller som der er en formodning om kunne vise sig at være ustabile.

12.3. Institutterne bør med henblik herpå gennemføre et stresstestscenarie ud fra en antagelse om en kombineret alvorlig idiosynkratisk og markedsomfattende hændelse. Interne statistiske og matematiske modeller kan anvendes til at vurdere detailindskudsprodukters volatilitet. De anvendte inputs for disse metoder bør generelt omfatte historiske data for indskyderes adfærd og fra hypotetiske antagelser baseret på stressscenarier.

12.4. Små og mindre avancerede institutter kan anvende simple metoder baseret på statistiske modeller, f.eks. modeller der identificerer det maksimale fald, som observeres i en 30 dages periode for et specifikt indskud over en specifik tidshorisont, inklusive en stressperiode.

12.5. Det tilrådes at inddrage ekspertvurderinger, således at der kan medtages faktorer, som ikke indgår i en model, navnlig ved vurdering af innovative produkter uden en lang historik.

12.6. En rangordning af indskudsprodukter med udgangspunkt i observeret eller forventet volatilitet ville være et meget nyttigt værktøj i analysen. Dette vil bidrage til en konsekvent gennemførelse for samtlige af et instituts detailindskudsprodukter. En sammenligning af de opnåede resultater for forskellige produkter og identificeringen af afvigelser kan være med til at afdække mindre stabile indskud.

Side 8 af 10 12.7. De antagelser, der ligger til grund for disse metoder, bør omfatte en 30 dages prognose og bør revideres løbende, især med det formål at afdække enhver materiel ændring i markedsforholdene. Desuden bør institutterne undersøge korrelation, smitteeffekter og sæsonudsving for at forbedre kvaliteten af denne vurdering.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/