12. Outras características

12.1. As instituições devem ter em conta a sua base de depósitos de retalho para identificar quaisquer outras características que indiquem ou possam indicar um tipo de depósitos de retalho com taxas de saídas de liquidez mais elevadas do que as especificadas no artigo 421.º, n.ºs 1 e 2, do CRR. A existência, ou não, de outras características tem que ser documentada.

12.2. A fim de identificar essas características, as instituições devem avaliar o nível de estabilidade/volatilidade observadas (históricas) e esperadas relativas aos produtos de depósito de retalho específicos negociados bem como identificar os tipos de produtos que comprovadamente são, ou que é expectável que possam vir a ser, instáveis.

12.3. Para este efeito, as instituições devem aplicar cenários de teste de esforço que tenham por base um acontecimento idiossincrático grave e simultaneamente generalizado no mercado. Podem ser utilizados modelos matemáticos e estatísticos internos para avaliar a volatilidade dos produtos de depósito de retalho. Os contributos para estes métodos devem geralmente incluir os dados do comportamento passado dos depósitos e pressupostos hipotéticos assentes em cenários de esforço.

12.4. As instituições pequenas e menos sofisticados podem recorrer a métodos simplificados com base em modelos estatísticos, tais como modelos de identificação da redução máxima observada num período de 30 dias relativamente a determinado depósito num determinado horizonte temporal, incluindo um período de esforço.

12.5. O recurso a pareceres especializados é incentivado, a fim de incluir fatores que não tenham sido tidos em consideração num modelo, especialmente no caso de produtos inovadores, sem grande tradição no mercado.

Página 8 de 10 12.6. Uma classificação (ranking) de produtos de depósito de retalho com base na volatilidade ou na volatilidade percecionada será uma ferramenta extremamente útil para efeitos de análise. Contribuirá para uma aplicação coerente à totalidade dos produtos de depósito de retalho da instituição. A comparação dos resultados obtidos relativos aos diferentes produtos e a identificação de valores extremos pode ajudar a identificar os depósitos menos estáveis.

12.7. Os pressupostos que sustentam estes métodos devem incluir uma previsão a 30 dias e ser revistos com frequência, em especial, a fim de integrar qualquer alteração material das condições de mercado. Além disso, as instituições devem ter em conta as correlações, os efeitos de contágio e os efeitos sazonais, de forma a melhorar a qualidade do exercício de avaliação.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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