19. Instituttet skal ved vurderingen af stresstestprogrammet som minimum tage følgende i …

Instituttet skal ved vurderingen af stresstestprogrammet som minimum tage følgende i betragtning:

• a) programmets effektivitet med hensyn til at opfylde de tilsigtede formål
• b) behovet for forbedringer
• c) de identificerede risikofaktorer, definitioner og begrundelsen for relevante scenarier, modelantagelser og resultaternes følsomhed over for disse antagelser samt betydningen af ekspertvurderingen for at sikre, at den ledsages af en grundig analyse
• d) modellens funktion, herunder resultaterne vedrørende out-of-sample-data, dvs. data, der ikke blev anvendt til modeludvikling
• e) hvordan mulige negative virkninger mellem solvens og likviditet kan indarbejdes
• f) hensigtsmæssigheden af eventuelle indbyrdes sammenhænge mellem solvensstresstest og likviditetsstresstest
• g) modtaget feedback fra de kompetente myndigheder i forbindelse med deres tilsynsstresstest eller andre stresstest
• h) datainfrastrukturens tilstrækkelighed (systemimplementering og datakvalitet)
• i) inddragelsen af den øverste ledelse og ledelsesorganet på passende niveau
• j) alle antagelser, herunder påtænkte forretnings- og/eller ledelsesmæssige antagelser og ledelsestiltag, baseret på stresstestens formål, type og resultat, herunder en vurdering af gennemførligheden af ledelsestiltag i stresssituationer og et skiftende erhvervsklima
• k) om den relevante dokumentation er tilstrækkelig.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/