Artikel 223 2.
Institutterne beregner den relevante volatilitetsjusterede værdi af sikkerheden (CVA) som følger:
hvor:
|
C
|
=
|
værdien af sikkerheden
|
|
HC
|
=
|
den relevante volatilitetsjustering for sikkerheden som beregnet i henhold til artikel 224 og 227
|
|
Hfx
|
=
|
den relevante volatilitetsjustering for den manglende valutamatch som beregnet i henhold til artikel 224 og 227.
|
Institutterne anvender formlen i dette stykke ved beregning af den volatilitetsjusterede værdi af sikkerheden for alle transaktioner undtagen transaktioner, der er omfattet af anerkendte rammeaftaler om netting, for hvilke bestemmelserne i artikel 220 og 221 finder anvendelse.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|