Článek 223 2.
Instituce vypočítají hodnotu kolaterálu upravenou o volatilitu (CVA) takto:
kde:
|
HC
|
=
|
koeficient volatility pro daný kolaterál vypočtený podle článků 224 a 227;
|
|
Hfx
|
=
|
koeficient volatility pro nesoulad měn vypočtený podle článků 224 a 227.
|
Instituce použijí vzorec v tomto odstavci při výpočtu hodnoty kolaterálu upravené o volatilitu u všech transakcí s výjimkou transakcí podle uznaných rámcových dohod o započtení, na něž se použijí ustanovení článků 220 a 221.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|