+Artikel 286 3.

Artikel 286 3.

Et institut, som anvender metoden med interne modeller, godtgør over for den kompetente myndighed, at modpartsrisikostyringssystemet tager højde for de likviditetsrisici, der er forbundet med følgende:

a) 

eventuelle indkommende "margin calls" i forbindelse med udskiftning af variationsmargen eller andre margentyper, f.eks. initialmargen eller uafhængig margen, ved negative markedspåvirkninger

b) 

eventuelle indkommende "calls" om returnering af overskydende sikkerhedsstillelse fra modparter

c) 

"calls", som skyldes en eventuel nedgradering af dets egen eksterne kreditkvalitetsvurdering.

Et institut skal sikre, at karakteren og tidshorisonten ved sikkerhedsgenanvendelse er i overensstemmelse med likviditetsbehovene og ikke skader dets evne til at stille eller returnere sikkerhed rettidigt.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder