+Artikel 325r 5.

Artikel 325r 5.

Institutterne beregner følsomhederne over for deltavalutakursrisiko for hver valutakursrisikofaktor k således:

image

hvor

sk

=

følsomhederne over for deltavalutakursrisiko

k

=

en given valutakursrisikofaktor

FXk

=

værdien af risikofaktoren

▼C7

Vi (.)

=

værdiansættelsesfunktionen for instrumentet i, og

▼M8

y,z

=

andre risikofaktorer end i værdiansættelsesmodellen for instrumentet i.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder