+Artykuł 325r 5.

Artykuł 325r 5.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości na ryzyko kursu walutowego delta w odniesieniu do każdego czynnika ryzyka walutowego k w następujący sposób:

image

gdzie:

sk

=

wskaźniki wrażliwości na ryzyko kursu walutowego delta;

k

=

dany czynnik ryzyka walutowego;

FXk

=

wartość czynnika ryzyka;

▼C8

Vi (.)

=

funkcja wyceny instrumentu i; oraz

▼M8

y, z

=

czynniki ryzyka inne niż FXk w modelu wyceny instrumentu i.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy