+Artikel 383 2.

Artikel 383 2.

Med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til kreditværdijusteringsrisiko forstås ved:

1) 

»risikoklasse«: en af følgende kategorier:

a) 

renterisiko

b) 

modpartskreditspændsrisiko

c) 

referencekreditspændsrisiko

d) 

aktierisiko

e) 

råvarerisiko

f) 

valutakursrisiko

2) 

»CVA-portefølje«: porteføljen bestående af den samlede CVA og de afdækninger, der kan indregnes, og som er omhandlet i stk. 1, litra d)

3) 

»samlet CVA«: summen af kreditværdijusteringer beregnet ved hjælp af den reguleringsmæssige CVA-model for de modparter, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder