+Artykuł 383 2.

Artykuł 383 2.

Do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z CVA stosuje się następujące definicje:

1) 

„klasa ryzyka” oznacza dowolną z następujących kategorii:

a) 

ryzyko stopy procentowej;

b) 

ryzyko spreadu kredytowego kontrahenta;

c) 

ryzyko referencyjnego spreadu kredytowego;

d) 

ryzyko cen akcji;

e) 

ryzyko cen towarów;

f) 

ryzyko walutowe;

2) 

„portfel CVA” oznacza portfel, na który składają się zagregowana CVA i uznane zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lit. d);

3) 

„zagregowana CVA” oznacza sumę CVA obliczonych przy użyciu regulacyjnego modelu CVA w odniesieniu do kontrahentów, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy