Artikel 383g 3.

De aktievegarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for aktievolatilitet, er de implicitte volatiliteter for alle aktier, der henføres til samme undergruppe omhandlet i stk. 1. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.