Artikel 383 octies 3.

De aandelenvegarisicofactoren die instellingen moeten toepassen op instrumenten in de CVA-portefeuille die voor aandelenvolatiliteit gevoelig zijn, zijn de impliciete volatiliteiten van alle aandelen die worden gemapt met dezelfde subklasse als die bedoeld in lid 1. Voor iedere subklasse wordt één nettogevoeligheid berekend.