Artykuł 383g 3.

Czynnikami ryzyka vega cen akcji, które instytucje mają stosować do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność cen akcji, są implikowane zmienności wszystkich akcji przyporządkowanych do tego samego koszyka, o którym mowa w ust. 1. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.