Artikel 29 3

a)

kræve, at instituttet anvender fremtidige stødscenarier på kurvens risikofaktorer som gjort i den interne risikomålingsmodel

b)

kræve, at instituttet udleder volatiliteten for et punkt på kurven, som ikke er en risikofaktor

c)

kræve, at instituttet opnår den observerede volatilitet for punktet på den kurve, der er omhandlet i litra b)

d)

sammenligne den volatilitet, der opnås i overensstemmelse med litra b), med den observerede volatilitet, der opnås i overensstemmelse med litra c).