|
Række
|
Eksponeringsværdier
|
Eksponeringer bag gearingsgraden: Referencedato for indberetning
|
|
0010
|
|
0010
|
SFT'er: Eksponeringsværdi
|
|
|
0020
|
SFT'er: Tillæg for modpartskreditrisiko
|
|
|
0030
|
Undtagelse for SFT'er: Tillæg i henhold til artikel 429e, stk. 5, og artikel 222 i CRR
|
|
|
0040
|
Modpartskreditrisiko for SFT'er, hvor instituttet handler som agent
|
|
|
0050
|
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede SFT-eksponeringer
|
|
|
0061
|
Derivater: Genanskaffelsesomkostningsandel efter standardmetoden for modpartskreditrisiko (uden virkningen af sikkerhedsstillelse på NICA)
|
|
|
0065
|
(-) Virkning af indregning af sikkerhedsstillelse på NICA på kundeclearede QCCP-transaktioner (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)
|
|
|
0071
|
(-) Virkning af godkendt variationsmargen modtaget kontant modregnet i derivaters markedsværdi (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)
|
|
|
0081
|
(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (standardmetode for modpartskreditrisiko — genanskaffelsesomkostninger)
|
|
|
0091
|
Derivater: Andel af potentiel fremtidig eksponering i henhold til standardmetoden for modpartskreditrisiko (multiplikator på 1)
|
|
|
0092
|
(-) Virkning af lavere multiplikator for kundeclearede QCCP-transaktioner på PFE-andel (standardmetode for modpartskreditrisiko — potentiel fremtidig eksponering)
|
|
|
0093
|
(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (standardmetode for modpartskreditrisiko — potentiel fremtidig eksponering)
|
|
|
0101
|
Undtagelse for derivater: genanskaffelsesomkostningsandel i henhold til den forenklede standardmetode
|
|
|
0102
|
(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (forenklet standardmetode — genanskaffelsesomkostninger)
|
|
|
0103
|
Undtagelse for derivater: Andel af potentiel fremtidig eksponering i henhold til den forenklede standardmetode (multiplikator på 1)
|
|
|
0104
|
(-) Virkning af ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (forenklet standardmetode — potentiel fremtidig eksponering)
|
|
|
0110
|
Undtagelse for derivater: oprindelig eksponeringsmetode
|
|
|
0120
|
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (oprindelig eksponeringsmetode)
|
|
|
0130
|
Maksimal fiktiv værdi af solgte kreditderivater
|
|
|
0140
|
(-) Anerkendte erhvervede kreditderivater modregnet i solgte kreditderivater
|
|
|
0150
|
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 10 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR
|
|
|
0160
|
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 20 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR
|
|
|
0170
|
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 50 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR
|
|
|
0180
|
Ikkebalanceførte poster med en konverteringsfaktor på 100 % i overensstemmelse med artikel 429f i CRR
|
|
|
0181
|
(-) Generelle kreditrisikojusteringer i forbindelse med ikkebalanceførte poster
|
|
|
0185
|
Almindelige køb og salg, der endnu ikke er afregnet: Regnskabsværdi ved bogføring efter handelsdato
|
|
|
0186
|
Almindelige salg, der endnu ikke er afregnet: Tilbageføring af regnskabsmæssig modregning ved bogføring efter handelsdato
|
|
|
0187
|
(-) Almindelige salg, der endnu ikke er afregnet: modregning i overensstemmelse med artikel 429g, stk. 2, i CRR
|
|
|
0188
|
Almindelige køb, der endnu ikke er afregnet: Fuldstændig indregning af betalingsforpligtelser ved bogføring efter afregningsdato
|
|
|
0189
|
(-) Almindelige køb, der endnu ikke er afregnet: udligning af betalingsforpligtelser ved bogføring efter afregningsdato i overensstemmelse med artikel 429g, stk. 3, i CRR
|
|
|
0190
|
Andre aktiver
|
|
|
0191
|
(-) Generelle kreditrisikojusteringer i forbindelse med balanceførte poster
|
|
|
0193
|
Cash pool-ordninger, der ikke kan underkastes tilsynsmæssig netting: værdi i regnskabsreglerne
|
|
|
0194
|
Cash pool-ordninger, der ikke kan underkastes tilsynsmæssig netting: virkning af gross-up af den efter regnskabsreglerne anvendte netting
|
|
|
0195
|
Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: værdi i regnskabsreglerne
|
|
|
0196
|
Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: virkning af gross-up af den efter regnskabsreglerne anvendte netting
|
|
|
0197
|
(-) Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: Indregning af netting i henhold til artikel 429b, stk. 2, i CRR
|
|
|
0198
|
(-) Cash pool-ordninger, der kan underkastes tilsynsmæssig netting: Indregning af netting i henhold til artikel 429b, stk. 3, i CRR
|
|
|
0200
|
Gross-up for sikkerhedsstillelse i forbindelse med derivatkontrakter
|
|
|
0210
|
(-) Fordringer vedrørende kontant variationsmargen i forbindelse med derivattransaktioner
|
|
|
0220
|
(-) Ikke medregnet CCP-element af kundeclearede handelseksponeringer (initialmargen)
|
|
|
0230
|
Justeringer for regnskabsmæssige transaktioner vedrørende salg af værdipapirer
|
|
|
0235
|
(-) Reduktion af eksponeringsværdien af forfinansieringslån eller overgangslån
|
|
|
0240
|
(-) Aktiver under forvaltning (fiduciary assets)
|
|
|
0250
|
(-) Koncerninterne eksponeringer (individuelt grundlag) ikke medregnet i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra c), i CRR
|
|
|
0251
|
(-) Eksponeringer, som er tilknyttet en institutsikringsordning, og som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra c), i CRR
|
|
|
0252
|
(-) Udelukkede garanterede dele af eksponeringer, der følger af eksportkreditter
|
|
|
0253
|
(-) Udelukket overskydende sikkerhedsstillelse deponeret hos trepartsagenter
|
|
|
0254
|
(-) Udelukkede securitiserede eksponeringer, der repræsenterer væsentlig risikooverførsel
|
|
|
0255
|
(-) Eksponeringer mod centralbanken, som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra n), i CRR
|
|
|
0256
|
(-) Udelukkede bankmæssige accessoriske tjenesteydelser fra værdipapircentraler/institutter i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra o), i CRR
|
|
|
0257
|
(-) Udelukkede bankmæssige accessoriske tjenesteydelser fra udpegede institutter i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra p), i CRR
|
|
|
0260
|
(-) Eksponeringer, som ikke medregnes i henhold til artikel 429a, stk. 1, litra j), i CRR
|
|
|
0261
|
(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Offentlige investeringer
|
|
|
0262
|
(-) Offentlige kreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af et offentligt udviklingskreditinstitut
|
|
|
0263
|
(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af en enhed oprettet direkte af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat
|
|
|
0264
|
(-) Offentlige udviklingskreditinstitutters udelukkede eksponeringer — Støttelån ydet af en enhed oprettet af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat gennem et mellemliggende kreditinstitut
|
|
|
0265
|
(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) —Støttelån ydet af et offentligt udviklingskreditinstitut
|
|
|
0266
|
(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) — Støttelån ydet af en enhed oprettet direkte af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat
|
|
|
0267
|
(-) Udelukkede eksponeringer fra pass through-støttelån gennem ikkeoffentlige udviklingskreditinstitutter (eller enheder) — Støttelån ydet af en enhed oprettet af centralregeringen eller regionale eller lokale myndigheder i en medlemsstat gennem et mellemliggende kreditinstitut
|
|
|
0270
|
(-) Fratrukket aktivbeløb — Kernekapital — Definition efter fuld indfasning
|
|
|
0280
|
Fratrukket(-) eller adderet (+) aktivbeløb — Kernekapital — overgangsdefinition
|
|
|
0290
|
Samlet eksponeringsmål bag gearingsgraden — Definition af kernekapital efter fuld indfasning
|
|
|
0300
|
Samlet eksponeringsmål bag gearingsgraden — Overgangsdefinition af kernekapital
|
|
|
Række
|
Kapital
|
|
|
0310
|
Kernekapital – Definition efter fuld indfasning
|
|
|
0320
|
Kernekapital – Overgangsdefinition
|
|
|
Række
|
Gearingsgrad
|
|
|
0330
|
Gearingsgrad – Definition af kernekapital efter fuld indfasning
|
|
|
0340
|
Gearingsgrad – Overgangsdefinition af kernekapital
|
|
|
Række
|
Krav: beløb
|
|
|
0350
|
Søjle 2-krav (P2R) til håndtering af risici for overdreven gearing
|
|
|
0360
|
heraf: i form af egentlig kernekapital
|
|
|
0370
|
G-SII-gearingsgradbuffer
|
|
|
0380
|
Søjle 2-vejledning (P2G) til håndtering af risici for overdreven gearing
|
|
|
0390
|
heraf: i form af egentlig kernekapital
|
|
|
0400
|
heraf: i form af kernekapital
|
|
|
Række
|
Krav: procentsatser
|
|
|
0410
|
Søjle 1-krav til gearingsgrad
|
|
|
0420
|
Samlet SREP-gearingsgradkrav (TSLRR)
|
|
|
0430
|
TSLRR: i form af egentlig kernekapital
|
|
|
0440
|
Sammenlagt SREP-gearingsgradkrav (OLRR)
|
|
|
0450
|
Sammenlagt gearingsgradkrav (OLRR) og søjle 2-vejledning (P2G), i %
|
|
|
0460
|
OLRR og P2G: i form af egentlig kernekapital
|
|
|
0470
|
OLRR og P2G: i form af kernekapital
|
|
|
Række
|
Memorandumposter
|
|
|
0480
|
Gearingsgrad, som om IFRS 9 eller tilsvarende overgangsordninger for forventede kredittab ikke var blevet anvendt
|
|
|
0490
|
Gearingsgrad som om den midlertidige behandling af urealiserede gevinster og tab målt til dagsværdi gennem anden totalindkomst ikke var blevet anvendt
|
|