9. Hinsichtlich der Kalibrierung gegenüber Marktdaten, wird das de-meaning für sVaR-Berechnungen …

Hinsichtlich der Kalibrierung gegenüber Marktdaten, wird das de-meaning für sVaR-Berechnungen nicht als erforderlich betrachtet. Ergibt sich bei Marktdaten ein signifikanter Trend, sind anstelle des de-meaning vorzugsweise antithetische Daten zu nutzen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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