9. Quanto à calibração com dados de mercado, o processo de eliminação de desvios («de-meaning») não …

Quanto à calibração com dados de mercado, o processo de eliminação de desvios («de-meaning») não é considerado necessário no caso do VaR em situação de stress . Caso se verifique um desvio significativo nos dados de mercado, o recurso a dados antitéticos é preferível àquele processo.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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