+9. En termes de calibration sur les données de marché, la re-centrage des données (par …
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9. En termes de calibration sur les données de marché, la re-centrage des données (par …
En termes de calibration sur les données de marché, la re-centrage des données (par sneutralisation de la tendance) n’est pas jugée nécessaire pour le calcul de VaR en situation de crise. S’il y a un écart important dans les données de marché, l’utilisation de données antithétiques est préférable au processus de re-centrage.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
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