1. Wenn die Institute ein konstantes Risikoniveau über den Kapitalhorizont von einem Jahr …

Wenn die Institute ein konstantes Risikoniveau über den Kapitalhorizont von einem Jahr modellieren, sollten sie die Positionen am Ende jedes Liquiditätshorizonts wiederherstellen oder auf neue Positionen übertragen, sodass das Risiko mit Beginn des Liquiditätshorizonts wieder das gleiche Anfangsniveau hat.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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