1. Bij het modelleren van een constant risiconiveau over de kapitaalhorizon van één jaar, dienen …

Bij het modelleren van een constant risiconiveau over de kapitaalhorizon van één jaar, dienen instellingen aan het eind van elke liquiditeitshorizon ‘rebalancing’ van posities uit te voeren of posities door te rollen naar nieuwe posities om te zorgen voor hetzelfde oorspronkelijke risiconiveau als bij de start van de liquiditeitshorizon.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.