1. Vid modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten bör instituten på …

Vid modellering av en konstant risknivå under den ettåriga kapitalhorisonten bör instituten på nytt balansera eller förlänga positionerna i slutet av varje likviditetshorisont, för att säkra samma initiala risknivå som vid likviditetshorisontens början.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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