7.5 Informationen über Risikomanagement von Innertagesliquidität

Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden bezüglich der Einrichtung des Risikomanagements von Innertagesliquidität gewährleisten, dass sie das Folgende von den Instituten erhalten:

• a. Beschreibung der Kriterien und Instrumente zur Messung und Überwachung der Risiken von Innertagesliquidität;
• b. Beschreibung der Eskalationsverfahren bei Unterdeckungen der Innertagesliquidität, die gewährleisten, dass fällige Zahlungen und Abrechnungsverbindlichkeiten zeitnah sowohl unter unveränderten Rahmenbedingungen als auch unter Stressbedingungen geleistet werden.

7.5.2 Betriebsdokumentation

Gegebenenfalls sollten die zuständigen Behörden bezüglich der Umsetzung des Risikomanagements von Innertagesliquidität gewährleisten, dass sie das Folgende von den Instituten erhalten:

• a. quantitativer Überblick über das Risiko von Innertagesliquidität im Laufe des vergangenen Jahres mit angemessener Häufigkeit;
• b. die Gesamtzahl der Zahlungsausfälle und einen Überblick mit Erklärungn zu wesentlichen Zahlungsausfällen oder zu vom Institut nicht zeitnah geleisteten wesentlichen Verpflichtungen.