7.5 Informacije o upravljanju likvidnostnega tveganja v okviru enega dne

7.5.1 Dokumentacija o metodologijah in politikah

1. Pregled

Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z vzpostavitvijo upravljanja likvidnostnega tveganja znotraj dneva od institucij prejmejo:

a. opis meril in orodij za merjenje in spremljanje likvidnostnih tveganj v okviru enega dne;
b. opis postopkov eskalacije, ki so namenjeni likvidnostnim primanjkljajem v okviru enega dne in zagotavljajo, da so zapadla plačila in obveznosti poravnave pravočasno poravnani tako v običajnih kot stresnih pogojih.

7.5.2 Operativna dokumentacija

Pristojni organi zagotovijo, da po potrebi v zvezi z izvajanjem upravljanja likvidnostnega tveganja v okviru enega dne od institucij prejmejo:

a. kvantitativni pregled likvidnostnega tveganja v okviru enega dne za zadnje leto z ustrezno pogostostjo;
b. skupno število zamujenih plačil in pregled s pojasnilom pomembnih zamujenih plačil ali pomembnih obveznosti, ki jih institucija ni pravočasno izpolnila.

Zahteve
Vir	Zahteva

Standardi
Vir	Zahteva

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.