55. Das IT-System und das Transaktionssystem sollten in der Lage sein, das Zinsanpassungsprofil …

Das IT-System und das Transaktionssystem sollten in der Lage sein, das Zinsanpassungsprofil, die Merkmale von Zinssätzen (einschließlich des Spreads) und die Optionsmerkmale der einzelnen Produkte zu dokumentieren, um die Messung des Gap-, Basis- und Optionsrisikos zu ermöglichen. Das Transaktionssystem sollte insbesondere in der Lage sein, detaillierte Informationen über den (die) Zinsanpassungstermin(e) einer bestimmten Transaktion, die Art des Zinssatzes oder den Index, eventuelle Optionen (einschließlich der vorzeitigen Tilgung oder Kündigung) und die Gebühren für die Ausübung dieser Optionen zu erfassen. Die Systeme zur Messung des IRRBB sollten in der Lage sein, die IRRBB-Merkmale aller Produkte zu erfassen. Die Systeme sollten auch die Aufschlüsselung der Auswirkungen einzelner IRRBB-Instrumente und -Portfolios auf der Risikoebene des Anlagebuchs ermöglichen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.