55. Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in …

Il sistema informatico e il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbero essere in grado di registrare il profilo di riprezzamento, le caratteristiche dei tassi di interesse (compresi i differenziali) e le caratteristiche delle opzioni dei prodotti per consentire la misurazione del rischio di differenza dei rendimenti ( gap risk ), del rischio di base ( basis risk ) e del rischio di opzione. In particolare, il sistema di elaborazione delle transazioni dovrebbe essere in grado di raccogliere informazioni dettagliate sulla data o sulle date di revisione dei prezzi di una determinata operazione, il tipo o l’indice di tasso di interesse, eventuali opzioni (fra cui il rimborso o il riscatto anticipato) e le spese relative all’esercizio di tali opzioni. I sistemi impiegati per misurare l’IRRBB dovrebbero essere in grado di rilevare le caratteristiche dell’IRRBB di tutti i prodotti. I sistemi dovrebbero anche permettere la disaggregazione dell’impatto dei singoli strumenti e portafogli IRRBB sul livello di rischio delle attività diverse dalla negoziazione.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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