55. System informatyczny i system transakcyjny powinny być w stanie rejestrować profil …

System informatyczny i system transakcyjny powinny być w stanie rejestrować profil przeszacowania, charakterystykę stóp procentowych (w tym spread) i charakterystykę opc ji produktów, aby umożliwić pomiar ryzyka niedopasowania, ryzyka bazowego i ryzyka opcji. System transakcyjny powinien w szczególności umożliwiać gromadzenie szczegółowych informacji na temat terminu/terminów przeszacowania danej transakcji, typu lub indeksu stopy procentowej, wszelkich opcji (w tym wcześniejszej spłaty lub wykupu) oraz opłat z tytułu skorzystania z tych opcji. Systemy wykorzystywane do pomiaru IRRBB powinny być w stanie uwzględnić charakterystykę IRRBB wszystkich produktów. Systemy te powi nny również umożliwiać dezagregację wpływu poszczególnych instrumentów i portfeli IRRBB na poziom ryzyka w portfelu bankowym.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.