178. Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob ein Institut angemessene Stresstests zur …

Die zuständigen Behörden sollten bewerten, ob ein Institut angemessene Stresstests zur Ergänzung seines Risikomesssystems vorgesehen hat. Zu diesem Zweck sollten die folgenden Elemente überprüft werden:

• a. Häufigkeit der Stresstests;
• b. ob entsprechende Risikotreiber ermittelt werden (z. B. Illiquidität/hohe Preisschwankungen, konzentrierte Positionen, wenig liquide Märkte („one-way markets“));
• c. dem Stressszenario zugrunde liegende Annahmen;
• d. interne Verwendung der Stresstestergebnisse für die Kapitalplanung und für Marktrisikostrategien.

6.3.3. Bewertung des Rahmenwerks für das Marktrisikomanagement und die Risikokontrolle

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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