178. Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia eseguito adeguate prove di stress …

Le autorità competenti dovrebbero valutare se un ente abbia eseguito adeguate prove di stress che integrano il proprio sistema di misurazione del rischio. A questo scopo, esse dovrebbero tenere conto dei seguenti elementi:

• a. la frequenza delle prove di stress;
• b. se i fattori di rischio ( risk drivers ) sono individuati (ad esempio l’assenza di liquidità / ampie fluttuazioni dei prezzi ( illiquidity/gapping of prices ), posizioni concentrate, mercati univoci ( one-way markets ));
• c. le ipotesi alla base dello scenario di stress;
• d. l’uso interno dei risultati delle prove di stress per la pianificazione del capitale e le strategie per il rischio di mercato.

6.3.3. Valutazione del quadro di gestione e di controllo del rischio di mercato

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.