+Artikel 42 3

Artikel 42 3

(3)   Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe b nehmen die zuständigen Behörden die folgenden Handlungen vor:

a)

Sie fordern das Institut auf, den statistischen Monte-Carlo-Fehler mit einem Konfidenzniveau von 95 % anzugeben, und prüfen, ob die zur Messung dieses statistischen Fehlers angewandte Methode solide ist.

b)

Sie fordern das Institut auf, die Expected Shortfalls unter Zugrundelegung verschiedener Ausgangswerte zu berechnen, wobei alle anderen Annahmen gleich sind.

c)

Sie beurteilen, ob die Unterschiede bei den Expected Shortfalls mit verschiedenen Ausgangswerten, die sich aus der Berechnung gemäß Buchstabe b ergeben, mit dem unter Buchstabe a genannten statistischen Fehler vereinbar sind.

d)

Halten die zuständigen Behörden die unter Buchstabe c genannten Ergebnisse für unvereinbar, so beurteilen sie die Ursache für diese Unvereinbarkeit sowie die Zahl der Simulationen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der statistische Fehler unter 5 % liegt.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
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