+Articolo 42 3

Articolo 42 3

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti

a)

impongono all’ente di fornire l’errore statistico del metodo Monte Carlo a un livello di confidenza del 95 % e verificano la solidità del metodo impiegato per misurare tale errore statistico;

b)

impongono all’ente di calcolare le misure del rischio di perdita attesa con vari semi diversi, a parità di tutte le altre ipotesi;

c)

valutano se le differenze nelle misure del rischio di perdita attesa derivanti dal calcolo effettuato con un seme diverso conformemente alla lettera b) sono compatibili con l’errore statistico di cui alla lettera a);

d)

ove ritengano incompatibili i risultati di cui alla lettera c), valutano la causa originaria di tale incompatibilità, nonché il numero di simulazioni necessario per garantire che l’errore statistico sia inferiore al 5 %.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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