+Article 42 3

Article 42 3

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les autorités compétentes:

a)

exigent de l’établissement qu’il fournisse l’erreur statistique Monte Carlo avec un intervalle de confiance de 95 %, et vérifient si la méthode employée pour mesurer cette erreur statistique est rigoureuse;

b)

exigent de l’établissement qu’il calcule les mesures des valeurs en risque conditionnelles avec plusieurs «graines» différentes, toutes choses égales par ailleurs;

c)

évaluent si les différences entre les mesures de la valeur en risque conditionnelle obtenues pour les différentes graines à l’issue du calcul prévu au point b) sont compatibles avec l’erreur statistique visée au point a).

d)

si elles jugent incompatibles les résultats visés au point c), évaluent la cause fondamentale de cette incompatibilité et le nombre de simulations nécessaires pour garantir que l’erreur statistique soit inférieure à 5 %.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
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