+Section 6 Internal Model Method
---+Artikel 283 Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode
------+Article 283 1.
------+Article 283 2.
------+Article 283 3.
------+Article 283 4.
------+Article 283 5.
------+Article 283 6.
---+Artikel 284 Risikopositionswert
------+Article 284 1.
------+Article 284 2.
------+Article 284 3.
------+Article 284 4.
------+Article 284 5.
------+Article 284 6.
------+Article 284 7.
------+Article 284 8.
------+Article 284 9.
------+Article 284 10.
------+Article 284 11.
------+Article 284 12.
------+Article 284 13.
---+Artikel 285 Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung
------+Article 285 1.
------+Article 285 2.
------+Article 285 3.
------+Article 285 4.
------+Article 285 5.
------+Article 285 6.
------+Article 285 7.
------+Article 285 7a.
------+Article 285 8.
---+Artikel 286 Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und Systeme
------+Article 286 1.
------+Article 286 2.
------+Article 286 3.
------+Article 286 4.
------+Article 286 5.
------+Article 286 6.
------+Article 286 7.
------+Article 286 8.
---+Artikel 287 Organisationsstrukturen für das CCR-Management
------+Article 287 1.
------+Article 287 2.
------+Article 287 3.
------+Article 287 4.
---+Artikel 288 Überprüfung des CCR-Managementsystems
---+Artikel 289 Praxistest
------+Article 289 1.
------+Article 289 2.
------+Article 289 3.
------+Article 289 4.
------+Article 289 5.
------+Article 289 6.
---+Artikel 290 Stresstests
------+Article 290 1.
------+Article 290 2.
------+Article 290 3.
------+Article 290 4.
------+Article 290 5.
------+Article 290 6.
------+Article 290 7.
------+Article 290 8.
------+Article 290 9.
------+Article 290 10.
---+Artikel 291 Korrelationsrisiko
------+Article 291 1.
------+Article 291 2.
------+Article 291 3.
------+Article 291 4.
------+Article 291 5.
------+Article 291 6.
---+Artikel 292 Integrität des Modellierungsprozesses
------+Article 292 1.
------+Article 292 2.
------+Article 292 3.
------+Article 292 4.
------+Article 292 5.
------+Article 292 6.
------+Article 292 7.
------+Article 292 8.
------+Article 292 9.
------+Article 292 10.
---+Artikel 293 Anforderungen an das Risikomanagementsystem
------+Article 293 1.
------+Article 293 2.
------+Article 293 3.
------+Article 293 4.
------+Article 293 5.
------+Article 293 6.
---+Artikel 294 Validierungsanforderungen
------+Article 294 1.
------+Article 294 2.
------+Article 294 3.

Section 6 Internal Model Method

Section 6 Internal Model Method

1. Übersicht

,
Artikel 283 Erlaubnis zur Verwendung der auf einem internen Modell beruhenden Methode -
Artikel 284 Risikopositionswert -
Artikel 285 Risikopositionswert bei Netting-Sätzen mit Nachschussvereinbarung -
Artikel 286 Management des Gegenparteiausfallrisikos (CCR) — Grundsätze, Verfahren und Systeme -
Artikel 287 Organisationsstrukturen für das CCR-Management -
Artikel 288 Überprüfung des CCR-Managementsystems

Artikel 288

Überprüfung des CCR-Managementsystems

Ein Institut unterzieht sein CCR-Managementsystem im Rahmen seiner Innenrevision regelmäßig einer unabhängigen Überprüfung. Diese schließt die Tätigkeiten der nach Artikel 287 vorgeschriebenen Abteilungen für die Risikoüberwachung und die Sicherheitenverwaltung ein und umfasst mindestens Folgendes:

a) 

die Angemessenheit der in Artikel 286 vorgeschriebenen Dokumentation von CCR-Managementsystem und -verfahren,

b) 

die Organisation der nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe a vorgeschriebenen Abteilung für die Überwachung des Gegenparteiausfallrisikos,

c) 

die Organisation der nach Artikel 287 Absatz 1 Buchstabe b vorgeschriebenen Abteilung für die Sicherheitenverwaltung,

d) 

die Einbettung der CCR-Messung in das tägliche Risikomanagement,

e) 

das Genehmigungsverfahren für die von den Mitarbeitern des Handels- und des Abwicklungsbereichs verwendeten Risikobepreisungsmodelle und Bewertungssysteme,

f) 

die Validierung aller wesentlichen Änderungen beim CCR-Messverfahren,

g) 

den Umfang der vom Risikomessmodell erfassten Gegenparteiausfallrisiken,

h) 

die Integrität des Managementinformationssystems,

i) 

die Genauigkeit und Vollständigkeit der CCR-Daten,

j) 

die genaue Abbildung der rechtlichen Bedingungen von Sicherheiten- und Nettingvereinbarungen in der Messung der Wiederbeschaffungswerte,

k) 

die Verifizierung der Schlüssigkeit, Zeitnähe und Verlässlichkeit der für interne Modelle verwendeten Datenquellen, wozu auch deren Unabhängigkeit zählt,

l) 

die Genauigkeit und Angemessenheit der Annahmen in Bezug auf Volatilitäten und Korrelationen,

m) 

die Genauigkeit der Bewertungs- und Risikotransformationsberechnungen,

n) 

die Verifizierung der Modellgenauigkeit durch häufige Rückvergleiche im Sinne von Artikel 293 Absatz 1 Buchstaben b bis e,

o) 

die Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Anforderungen durch die Abteilungen für die Überwachung des Gegenparteiausfallrisikos und die Sicherheitenverwaltung.
Artikel 289 Praxistest -
Artikel 290 Stresstests -
Artikel 291 Korrelationsrisiko -
Artikel 292 Integrität des Modellierungsprozesses -
Artikel 293 Anforderungen an das Risikomanagementsystem -
Artikel 294 Validierungsanforderungen -

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards