+Artikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
---+Article 325al 1.
---+Article 325al 2.
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Artikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
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1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
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Article 325al 1.
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The delta risk correlation ρk
l shall be derived in accordance with Article 325ai, except that, for the purposes of this paragraph, ρk
l
(basis) shall be equal to 1 where the two sensitivities are related to the same curves, otherwise it shall be equal to 99,00 %.
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Article 325al 2.
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The correlation γb
c shall be derived in accordance with Article 325aj.
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,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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