+Člen 325al Korelacije za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo
---+Člen 325al 1.
---+Člen 325al 2.
|
Člen 325al Korelacije za tveganje kreditnega razmika za listinjenja, ki so vključena v alternativni trgovalni portfelj s korelacijo
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325al 1.
|
Korelacija za delta tveganje ρkl se izpelje v skladu s členom 325ai z izjemo, da je ρkl
(basis) za namene tega odstavka 1, če sta obe občutljivosti povezani z istima krivuljama, sicer pa 99,00 %.
|
|
Člen 325al 2.
|
Korelacija γbc se izpelje v skladu s členom 325aj.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|