7. Unabhängig vom gewählten Ansatz sollten die Institute den Nachweis erbringen, dass die …

Unabhängig vom gewählten Ansatz sollten die Institute den Nachweis erbringen, dass die Stressperiode maßgeblich für ihr aktuelles Portfolio ist und dass sie im Rahmen ihrer Analysen mehrere mögliche historische Zeiträume betrachtet haben. Zudem sollten die Institute nachweisen müssen, dass das Portfolio, das bei der Bestimmung der Stressperioden herangezogen wurde, für ihr aktuelles Portfolio repräsentativ ist, indem sie z. B. den Ansatz zur Ermittlung der Stressperiode auf andere typische oder frühere Portfolios anwenden. Beispielsweise gilt für viele Portfolios, dass ein Zwölfmonatszeitraum mit signifikanten Verlusten in den Jahren 2007-2008 eine derartige Stressperiode darstellt; zusätzlich sollten aber auch andere für das aktuelle Portfolio maßgebliche Zeiträume betrachtet werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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