7. Oavsett vilken metod som tillämpas bör instituten kunna styrka att den stressutsatta perioden är …

Oavsett vilken metod som tillämpas bör instituten kunna styrka att den stressutsatta perioden är relevant för deras nuvarande portföljer och att de har övervägt ett antal potentiella historiska perioder i sina analyser. Man bör också kräva att instituten kan visa att portföljen som ligger till grund för identifiering av de stressjusterade perioderna är representativ för institutens nuvarande portfölj, till exempel genom att tillämpa strategin för att bestämma den stressutsatta perioden på andra typiska eller tidigare portföljer. För många portföljer skulle till exempel en tolvmånadersperiod i samband med betydande förluster under 2007/2008 på ett adekvat sätt återspegla en period av sådan stress, men dessutom bör instituten även beakta andra perioder som är relevanta för den nuvarande portföljen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/