2. Die Liquidität einer Position kann durch viele verschiedene Kriterien basierend auf …

Die Liquidität einer Position kann durch viele verschiedene Kriterien basierend auf Erfahrungswerten, der Marktstruktur und der Qualität oder Komplexität des Produkts angegeben werden. Die Institute sollten eine Reihe von Kriterien ermitteln, die ihrer Ansicht nach den Liquiditätshorizont ihrer Portfolios im Wesentlichen bestimmen. Zu diesen Kriterien gehören

• i. die Marktaktivität, die sich in Anzahl und Umfang der Geschäftsabschlüsse mit einem Instrument oder Namen oder in der Größe historischer Geld-/Briefspannen widerspiegelt;
• ii. die Marktstruktur, wie etwa die Anzahl und Verteilung von Market-Makern und Marktquotierungen;
• iii. die Höhe der Position (bezogen auf durchschnittliche Handelsvolumina/die allgemeine Marktgröße );
• iv. die Anlagequalität (z. B. das Kreditrating);
• v. der geografische Standort des Emittenten;
• vi. die Laufzeit.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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