2. A liquidez de uma posição pode ser indicada por uma grande variedade de critérios, com base na …

A liquidez de uma posição pode ser indicada por uma grande variedade de critérios, com base na experiência histórica, na estrutura do mercado e na qualidade ou complexidade do produto. As instituições identificam um conjunto de critérios que, no seu entender, definam materialmente o horizonte de liquidez das suas carteiras. Nesses critérios incluem-se:

• i. a atividade do mercado, como o número e volume de negociações de um instrumento ou de uma entidade, ou a dimensão das diferenças históricas entre os preços de compra e venda ( « bid-offer spreads » ) ;
• ii. a estrutura do mercado, como o número e a distribuição dos criadores de mercado (« market makers ) e das cotações;
• iii. a dimensão da posição (comparativamente com a média dos volumes de negociação/dimensão total do mercado);
• iv. a qualidade do investimento (por exemplo, notação de risco de crédito);
• v. a localização geográfica do emitente;
• vi. a maturidade.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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