Festsetzung von Obergrenzen für einzelne Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen

Unabhängig von der Gesamtobergrenze sowie ergänzend dazu sollten Institute niedrigere Obergrenzen für ihre einzelnen Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen festsetzen. Bei der Festsetzung dieser Obergrenzen im Rahmen ihres internen Bewertungsverfahrens sollten die Institute Folgendes berücksichtigen:

• a. den aufsichtsrechtlichen Status des Schattenbankunternehmens, insbesondere, ob das Unternehmen in irgendeiner Art aufsichtlichen oder rechtlichen Anforderungen unterliegt;
• b. die Finanzlage des Schattenbankunternehmens einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, seiner Eigenkapitalposition, seines Verschuldungsgrades und seiner Liquiditätsposition;
• c. verfügbare Informationen über das Portfolio des Schattenbankunternehmens, insbesondere über notleidende Kredite;
• d. verfügbare Nachweise über die Angemessenheit der vom Schattenbankunternehmen hinsichtlich seines Portfolios durchgeführten Kreditanalyse, sofern vorhanden;
• e. ob das Schattenbankunternehmen gegenüber der Volatilität der Vermögenspreise oder der Kreditqualität anfällig ist;
• f. Konzentration der Kreditvermittlungstätigkeiten im Verhältnis zu anderen Geschäftstätigkeiten des Schattenbankunternehmens;
• g. Verflechtungen, wie in Absatz 14 Buchstabe e beschrieben;
• h. alle anderen vom Institut gemäß Absatz 14 Buchstabe a ermittelten relevanten Faktoren.