6. Fallback-Ansatz

Falls Institute nicht in der Lage sind, den im Abschnitt 5 beschriebenen Hauptansatz anzuwenden, sollten sie für ihre aggregierten Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen die für Großkredite geltenden Obergrenzen gemäß Artikel 395 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (einschließlich Artikel 395 Absatz 5 derselben Verordnung) anwenden („Fallback-Ansatz“).

Der Fallback-Ansatz sollte in folgender Weise Anwendung finden:

• a) Falls Institute die Anforderungen in Bezug auf wirksame Verfahren und Kontrollmechanismen oder in Bezug auf die Überwachung durch ihr Leitungsorgan (wie im Abschnitt 4 beschrieben) nicht erfüllen können, sollten sie für alle gegenüber Schattenbankunternehmen gehaltenen Risikopositionen (d. h. die Summe all ihrer Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen) den Fallback-Ansatz anwenden.
• b) Falls Institute die Anforderungen in Bezug auf wirksame Verfahren und Kontrollmechanismen oder in Bezug auf die Überwachung durch ihr Leitungsorgan (wie im Abschnitt 4 beschrieben) zwar erfüllen können, aber nicht in der Lage sind, genügend Informationen zu sammeln, um geeignete Obergrenzen gemäß Abschnitt 5 festzusetzen, sollten sie den Fallback-Ansatz nur für diejenigen Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen anwenden, für die ihnen keine ausreichenden Informationen zur Verfügung stehen. Für die restlichen Risikopositionen gegenüber Schattenbankunternehmen sollte der im Abschnitt 5 beschriebene Hauptansatz angewendet werden.