175. Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute denselben RDS gemäß …

Für die Schätzung der EL BE und der LGD in-default sollten die Institute denselben RDS gemäß Abschnitt 6.1.2 verwenden, der durch jegliche relevanten Informationen ergänzt wird, die während des Prozesses der Sicherheitenverwertung und Einbringung und zu den jeweiligen Stichtagen beobachtet wurden, die gemäß den Absätzen 171 bis 174 bestimmt wurden. Die Institute sollten insbesondere zumindest die folgenden zusätzlichen Informationen verwenden:

• (a) alle relevanten Faktoren, die für die Gruppierung von ausgefallenen Risikopositionen verwendet werden können, sowie alle relevanten Verlustfaktoren, einschließlich derjenigen, die nach dem Ausfallzeitpunkt und zu jedem Stichtag relevant werden könnten;
• (b) den an jedem Stichtag ausstehenden Betrag;
• (c) die Werte von Sicherheiten, die mit den ausgefallenen Verbindlichkeiten verbunden sind, sowie ihre Zeitpunkte der Bewertung nach dem Ausfallzeitpunkt.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/