53. Institute, die technologiegestützte Innovationen für Zwecke der Kreditvergabe verwenden …

Institute, die technologiegestützte Innovationen für Zwecke der Kreditvergabe verwenden, sollten:

• a. die mit den technologiegestützten Innovationen verbundenen Risiken in ihren Rahmen für Risikomanagement und Risikokontrolle angemessen berücksichtigen. Dabei sollten sie dem Geschäftsmodell, dem eingegangenen Kreditrisiko, der Komplexität der Methoden und dem Umfang, in dem die technologiegestützte Innovation eingesetzt wird, angemessen Rechnung tragen;
• b. sicherstellen, dass das Leitungsorgan den Einsatz der technologiegestützten Innovation, deren Beschränkungen und deren Auswirkungen auf die Kreditvergabeverfahren hinreichend versteht;
• c. über ein Verständnis der zugrunde liegenden Modelle einschließlich ihrer Leistungsfähigkeit, Annahmen und Beschränkungen verfügen und die Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit dieser Modelle sicherstellen;
• d. sicherstellen, dass die Modelle für die vorgesehenen Zwecke geeignet sind, wobei die erkannten Aufgaben und andere Kriterien wie Leistungsfähigkeit und Anwendung zu berücksichtigen sind. Wenn die Modellanwendung Erklärungsbedarf verursacht, sollte die Entwicklung eines interpretierbaren Modells erwogen werden;
• e. die Qualität der Daten und Eingaben in das Modell kennen und Verzerrungen im Entscheidungsprozess über die Kreditvergabe aufdecken und verhindern, wobei die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Informationen und Systeme durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu schützen ist;
• f. die Leistungsfähigkeit des Modells, einschließlich der Validität und Qualität seiner Ergebnisse, kontinuierlich überwachen und im Falle von erkannten Problemen (z. B. einer Verschlechterung oder Abweichung vom erwarteten Verhalten) rechtzeitig Abhilfemaßnahmen ergreifen.

4.3.4 Modelle für die Kreditwürdigkeitsprüfung und für Kreditentscheidungen

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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