(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut bei der Bewertung der Angemessenheit der im Rahmen des Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken angestellten Annahmen, insbesondere in Bezug auf die Erfassung von Kreditrisikokonzentrationen, alle nachstehenden Aspekte heranzieht:
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a)
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Verluste aufgrund von Ereignissen, einschließlich Kreditereignissen;
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b)
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hypothetische Herabstufungen von Ratings;
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c)
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Marktereignisse bei bestimmten Typen von Emittenten;
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d)
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Änderungen an den Copula-Typen und -Parametern, sofern diese explizit modelliert wurden.
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