+Článek 17 3

Článek 17 3

3.   Pro účely odstavce 2 příslušné orgány ověří, zda instituce při posuzování adekvátnosti předpokladů modelu rizika selhání, zejména pokud jde o zachycení koncentrací úvěrového rizika, používá všechny následující prvky:

a)

ztráty vyplývající z událostí, včetně úvěrových událostí;

b)

hypotetická snížení ratingu;

c)

tržní události týkající se konkrétních druhů emitentů;

d)

změny typů a parametrů kopulí, pokud jsou explicitně modelovány.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy