|
+Άρθρο 455 1. |
Άρθρο 455 1.Ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί τα εσωτερικά υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 325νβ για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς δημοσιοποιεί:
α)
τους στόχους του με την ανάληψη δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς·
β)
τις πολιτικές που αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 για τον προσδιορισμό της θέσης που πρέπει να περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών·
γ)
γενική περιγραφή της δομής των μονάδων διαπραγμάτευσης που καλύπτονται από τα εσωτερικά υποδείγματα, συμπεριλαμβανομένης, για κάθε μονάδα, γενικής περιγραφής της επιχειρηματικής στρατηγικής της μονάδας, των μέσων που επιτρέπονται στο πλαίσιο αυτής και των κύριων ειδών κινδύνου σε σχέση με την εν λόγω μονάδα·
δ)
επισκόπηση των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που δεν καλύπτονται από τα εσωτερικά υποδείγματα, συμπεριλαμβανομένης γενικής περιγραφής της δομής των μονάδων και του είδους των μέσων που περιλαμβάνονται στις μονάδες ή στις κατηγορίες μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 104β·
ε)
τη δομή και την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης του κινδύνου αγοράς και της σχετικής διακυβέρνησης·
στ)
το πεδίο εφαρμογής, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις βασικές επιλογές υποδειγματοποίησης των διαφόρων εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσών του ανοίγματος σε κίνδυνο για τα κύρια υποδείγματα που χρησιμοποιούνται σε ενοποιημένο επίπεδο, και περιγραφή του βαθμού στον οποίο τα εν λόγω εσωτερικά υποδείγματα αντιπροσωπεύουν όλα τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται σε ενοποιημένο επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, γενική περιγραφή των εξής:
i)
της προσέγγισης ανάπτυξης υποδειγμάτων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας επικαιροποίησης των δεδομένων·
ii)
της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέτρου του κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός από τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 325ξγ παράγραφος 3·
iii)
της προσέγγισης ανάπτυξης υποδειγμάτων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης κινδύνου αθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 2 συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας επικαιροποίησης των δεδομένων. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|