+Άρθρο 455 Χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς
---+Άρθρο 455 1.
---+Άρθρο 455 2.
---+Άρθρο 455 3.

Άρθρο 455 Χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον κίνδυνο αγοράς

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 455 1.

Ένα ίδρυμα που χρησιμοποιεί τα εσωτερικά υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 325νβ για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς δημοσιοποιεί:

α) 

τους στόχους του με την ανάληψη δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου αγοράς·

β) 

τις πολιτικές που αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 για τον προσδιορισμό της θέσης που πρέπει να περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών·

γ) 

γενική περιγραφή της δομής των μονάδων διαπραγμάτευσης που καλύπτονται από τα εσωτερικά υποδείγματα, συμπεριλαμβανομένης, για κάθε μονάδα, γενικής περιγραφής της επιχειρηματικής στρατηγικής της μονάδας, των μέσων που επιτρέπονται στο πλαίσιο αυτής και των κύριων ειδών κινδύνου σε σχέση με την εν λόγω μονάδα·

δ) 

επισκόπηση των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που δεν καλύπτονται από τα εσωτερικά υποδείγματα, συμπεριλαμβανομένης γενικής περιγραφής της δομής των μονάδων και του είδους των μέσων που περιλαμβάνονται στις μονάδες ή στις κατηγορίες μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 104β·

ε) 

τη δομή και την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης του κινδύνου αγοράς και της σχετικής διακυβέρνησης·

στ) 

το πεδίο εφαρμογής, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις βασικές επιλογές υποδειγματοποίησης των διαφόρων εσωτερικών υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ποσών του ανοίγματος σε κίνδυνο για τα κύρια υποδείγματα που χρησιμοποιούνται σε ενοποιημένο επίπεδο, και περιγραφή του βαθμού στον οποίο τα εν λόγω εσωτερικά υποδείγματα αντιπροσωπεύουν όλα τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται σε ενοποιημένο επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, γενική περιγραφή των εξής:

i) 

της προσέγγισης ανάπτυξης υποδειγμάτων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας επικαιροποίησης των δεδομένων·

ii) 

της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέτρου του κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο β), εκτός από τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 325ξγ παράγραφος 3·

iii) 

της προσέγγισης ανάπτυξης υποδειγμάτων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της επιβάρυνσης κινδύνου αθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 2 συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας επικαιροποίησης των δεδομένων.
Άρθρο 455 2.

Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν, σε συγκεντρωτική βάση για όλες τις μονάδες διαπραγμάτευσης που καλύπτονται από τα εσωτερικά υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 325νβ, τις ακόλουθες συνιστώσες, κατά περίπτωση:

α) 

την πιο πρόσφατη τιμή, καθώς και την υψηλότερη, τη χαμηλότερη και τη μέση τιμή των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών όσον αφορά:

i) 

το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1·

ii) 

το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1 για κάθε κανονιστική ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου·

β) 

την πιο πρόσφατη τιμή καθώς και τη μέση τιμή των προηγούμενων 60 εργάσιμων ημερών όσον αφορά:

i) 

το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νδ παράγραφος 1·

ii) 

το μέτρο κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο β)·

iii) 

την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 2·

iv) 

το άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνιστωσών του τύπου και του εφαρμοστέου πολλαπλασιαστικού συντελεστή·

γ) 

τον αριθμό των υπερβάσεων του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου κατά τις τελευταίες 250 εργάσιμες ημέρες στο 99ο εκατοστημόριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6.
Άρθρο 455 3.
Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν σε συγκεντρωτική βάση για όλες τις μονάδες διαπραγμάτευσης τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς που θα υπολογιζόταν σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α, εάν δεν είχε χορηγηθεί στα ιδρύματα άδεια να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους υποδείγματα για αυτές τις μονάδες διαπραγμάτευσης.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα