ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αριθμός υποδείγματος	Κωδικός υποδείγματος	Ονομασία υποδείγματος / ομάδας υποδειγμάτων	Σύντομη ονομασία
		ΜΕΡΟΣ Α – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΡΩΝ
32.1	F 32.01	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ	AE-ASS
32.2	F 32.02	ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ	AE-COL
32.3	F 32.03	ΙΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ	AE-NPL
32.4	F 32.04	ΠΗΓΕΣ ΒΑΡΩΝ	AE-SOU
		ΜΕΡΟΣ Β – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ
33	F 33.00	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ	AE-MAT
		ΜΕΡΟΣ Γ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ
34	F 34.00	ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ	AE-CONT
		ΜΕΡΟΣ Δ – ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
35	F 35.00	ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	AE-CB
		ΜΕΡΟΣ Ε – ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
36.1	F 36.01	ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ II	AE-ADV2

F 32.01 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-ASS)

		Λογιστική αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού				Εύλογη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού			Λογιστική αξία μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού				Εύλογη αξία μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
			εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου	εκ των οποίων: επιλέξιμα από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων θεωρητικά επιλέξιμα EHQLA και HQLA		εκ των οποίων: επιλέξιμα από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων θεωρητικά επιλέξιμα EHQLA και HQLA		εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου	εκ των οποίων: επιλέξιμα από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων EHQLA και HQLA		εκ των οποίων: επιλέξιμα από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων EHQLA και HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος που υποβάλλει αναφορά
0015	εκ των οποίων: καταπιστευματικά στοιχεία ενεργητικού που πληρούν τις προϋποθέσεις
0020	Δάνεια σε πρώτη ζήτηση
0030	Μέσα μετοχικού κεφαλαίου
0040	Χρεωστικοί τίτλοι
0050	εκ των οποίων: καλυμμένα ομόλογα
0060	εκ των οποίων: τιτλοποιήσεις
0070	εκ των οποίων: εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση
0080	εκ των οποίων: εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες
0090	εκ των οποίων: εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
0100	Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από δάνεια πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση
0110	εκ των οποίων: Δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα
0120	Άλλα στοιχεία ενεργητικού

F 32.02 – ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (AE-COL)

		Εύλογη αξία των βεβαρημένων εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων				Μη βεβαρημένες/οι
						Εύλογη αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων για τη σύσταση βαρών				Ονομαστική αξία των εξασφαλίσεων που ελήφθησαν ή των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων μη διαθέσιμων για τη σύσταση βαρών
			εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου	εκ των οποίων: επιλέξιμες/οι από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων θεωρητικά επιλέξιμα EHQLA και HQLA		εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου	εκ των οποίων: επιλέξιμες/οι από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων EHQLA και HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Ληφθείσες εξασφαλίσεις από το ίδρυμα που υποβάλλει αναφορά
0140	Δάνεια σε πρώτη ζήτηση
0150	Μέσα μετοχικού κεφαλαίου
0160	Χρεωστικοί τίτλοι
0170	εκ των οποίων: καλυμμένα ομόλογα
0180	εκ των οποίων: τιτλοποιήσεις
0190	εκ των οποίων: εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση
0200	εκ των οποίων: εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες
0210	εκ των οποίων: εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες
0220	Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από δάνεια πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση
0230	Άλλες ληφθείσες εξασφαλίσεις
0240	Ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των ιδίων καλυμμένων ομολόγων ή των τιτλοποιήσεων
0245	Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη
0250	ΣΥΝΟΛΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

F 32.03 – ΙΔΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΕΙ ΑΚΟΜΗ (AE-NPL)

		Μη βεβαρημένα/ες
		Λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων	Εύλογη αξία των εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων για σύσταση βαρών			Ονομαστική αξία των ιδίων εκδοθέντων χρεωστικών τίτλων μη διαθέσιμων για σύσταση βαρών
				εκ των οποίων: επιλέξιμοι από την κεντρική τράπεζα	εκ των οποίων θεωρητικά επιλέξιμα EHQLA και HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Ίδια καλυμμένα ομόλογα και τιτλοποιήσεις που εκδόθηκαν και δεν έχουν ενεχυριαστεί ακόμη
0020	Παρακρατηθέντα εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα
0030	Παρακρατηθείσες εκδοθείσες τιτλοποιήσεις
0040	Τμήματα υψηλότερης εξασφάλισης
0050	Τμήματα μεσαίας εξασφάλισης
0060	Πρωτεύουσα ζημία

F 32.04 – ΠΗΓΕΣ ΒΑΡΩΝ (AE-SOU)

		Αντίστοιχες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δανεισμένοι τίτλοι		Στοιχεία ενεργητικού, ληφθείσες εξασφαλίσεις και ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πλην των βεβαρημένων καλυμμένων ομολόγων και τιτλοποιήσεων
			εκ των οποίων: από άλλες οντότητες του ομίλου		εκ των οποίων: ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται	εκ των οποίων: ίδιοι βεβαρημένοι χρεωστικοί τίτλοι
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Λογιστική αξία επιλεγμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
0020	Παράγωγα
0030	εκ των οποίων: εξωχρηματιστηριακά
0040	Καταθέσεις
0050	Συμφωνίες επαναγοράς
0060	εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες
0070	Εξασφαλισμένες καταθέσεις εκτός των συμφωνιών επαναγοράς
0080	εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες
0090	Εκδοθέντα χρεόγραφα
0100	εκ των οποίων: εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα
0110	εκ των οποίων: εκδοθείσες τιτλοποιήσεις
0120	Άλλες πηγές βαρών
0130	Ονομαστική αξία των δανειακών δεσμεύσεων που ελήφθησαν
0140	Ονομαστική αξία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που ελήφθησαν
0150	Εύλογη αξία των δανειζόμενων τίτλων χωρίς χρηματική εξασφάλιση
0160	Άλλες
0170	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΒΑΡΩΝ

			Να μη συμπληρωθεί σε ενοποιημένη βάση
			Να μη συμπληρωθεί σε καμία περίπτωση

F 33.00 – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ (AE-MAT)

		Εναπομένουσα ληκτότητα των υποχρεώσεων
		Ανοικτή ημερομηνία λήξης	Μίας ημέρας	> 1 ημέρας <= 1 εβδομάδας	> 1 εβδομάδας <= 2 εβδομάδων	> 2 εβδομάδων <= 1 μηνός	> 1 μηνός <= 3 μηνών	> 3 μηνών <= 6 μηνών	> 6 μηνών <= 1 έτους	> 1 έτους <= 2 ετών	> 2 ετών <= 3 ετών	3 ετών <= 5 ετών	5 ετών <=10 ετών	> 10 ετών
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού
0020	Ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται (λήψη χρηματορροής)
0030	Ληφθείσες εξασφαλίσεις που επαναχρησιμοποιούνται (εκ νέου χρήση της χρηματορροής)

F 34.00 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΡΩΝ (AE-CONT)

		Αντίστοιχες υποχρεώσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή δανεισμένοι τίτλοι	Έκτακτη σύσταση βαρών
			Α. Μείωση κατά 30 % της εύλογης αξίας των βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού	Β. Καθαρές επιπτώσεις της υποτίμησης των σημαντικών νομισμάτων κατά 10 %
				Πρόσθετη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού
			Πρόσθετη αξία βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού	Σημαντικό νόμισμα 1	Σημαντικό νόμισμα 2	…	Σημαντικό νόμισμα n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Λογιστική αξία επιλεγμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
0020	Παράγωγα
0030	εκ των οποίων: εξωχρηματιστηριακά
0040	Καταθέσεις
0050	Συμφωνίες επαναγοράς
0060	εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες
0070	Εξασφαλισμένες καταθέσεις εκτός των συμφωνιών επαναγοράς
0080	εκ των οποίων: κεντρικές τράπεζες
0090	Εκδοθέντα χρεόγραφα
0100	εκ των οποίων: εκδοθέντα καλυμμένα ομόλογα
0110	εκ των οποίων: εκδοθείσες τιτλοποιήσεις
0120	Άλλες πηγές βαρών
0170	ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΒΑΡΩΝ

F 35.00 – ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (AE-CB)

άξονας-z

Αναγνωριστικός κωδικός χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων (ανοικτός)

		Συμμόρφωση με το άρθρο 129 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013		Υποχρεώσεις καλυμμένων ομολόγων													Χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων
				Ημερομηνία υποβολής αναφοράς	+ 6 μήνες	+ 12 μήνες	+ 2 έτη	+ 5 έτη	+ 10 έτη	Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων με καθαρή αρνητική αγοραία αξία	Εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση καλυμμένων ομολόγων						Ημερομηνία υποβολής αναφοράς	+ 6 μήνες	+ 12 μήνες	+ 2 έτη	+ 5 έτη	+ 10 έτη	Θέσεις χρηματοοικονομικών παραγώγων στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων με καθαρή θετική αγοραία αξία	Ποσό στο χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων άνω των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης
		[ΝΑΙ/ΟΧΙ]	Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την κύρια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων								Εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση καλυμμένων ομολόγων													σύμφωνα με το αντίστοιχο εκ του νόμου καθεστώς για τα καλυμμένα ομόλογα	σύμφωνα με τη μεθοδολογία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να διατηρήσουν την τρέχουσα εξωτερική πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων ομολόγων
		[ΝΑΙ/ΟΧΙ]								Ημερομηνία υποβολής αναφοράς	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1	Πιστοληπτική αξιολόγηση 1	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2	Πιστοληπτική αξιολόγηση 2	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 3	Πιστοληπτική αξιολόγηση 3							Ημερομηνία υποβολής αναφοράς		Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 1	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 2	Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Ονομαστικό ποσό
0020	Τρέχουσα αξία (swap) / Αγοραία αξία
0030	Αξία των στοιχείων ενεργητικού
0040	Λογιστική αξία

F 36.01 – ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ I (AE-ADV-1)

Πηγές βαρών

Στοιχεία ενεργητικού/παθητικού

Είδος εξασφάλισης – Ταξινόμηση σύμφωνα με το είδος του στοιχείου ενεργητικού

Σύνολο

Δάνεια σε πρώτη ζήτηση

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

Χρεωστικοί τίτλοι

Δάνεια και προκαταβολές, εκτός από τα δάνεια πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

Σύνολο

εκ των οποίων: καλυμμένα ομόλογα

εκ των οποίων: τιτλοποιήσεις

εκ των οποίων: εκδοθέντες από τη γενική κυβέρνηση

εκ των οποίων: εκδοθέντες από χρηματοδοτικές εταιρείες

εκ των οποίων: εκδοθέντες από μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Κεντρικές τράπεζες και γενικές κυβερνήσεις

Χρηματοδοτικές εταιρείες

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Νοικοκυριά

εκ των οποίων: που εκδόθηκαν από άλλες οντότητες του ομίλου

εκ των οποίων: Δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα (όλων των ειδών, περιλαμβανομένων π.χ. των συμφωνιών επαναγοράς)