XVI. MELLÉKLET

MEGTERHELT ESZKÖZÖK – TÁBLÁK
Tábla száma	Tábla kódja	Tábla megnevezése/táblacsoport	Rövid elnevezés
		A RÉSZ – MEGTERHELÉS ÁTTEKINTÉSE
32.1	F 32.01	AZ ADATSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ESZKÖZEI	AE-ASS
32.2	F 32.02	KAPOTT BIZTOSÍTÉK	AE-COL
32.3	F 32.03	MÉG NEM ELZÁLOGOSÍTOTT SAJÁT KIBOCSÁTÁSÚ FEDEZETT KÖTVÉNYEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK	AE-NPL
32.4	F 32.04	MEGTERHELÉS FORRÁSAI	AE-SOU
		B. RÉSZ – LEJÁRATI ADATOK
33	F 33.00	LEJÁRATI ADATOK	AE-MAT
		C. RÉSZ – FÜGGŐ MEGTERHELÉS
34	F 34.00	FÜGGŐ MEGTERHELÉS	AE-CONT
		D. RÉSZ – FEDEZETT KÖTVÉNYEK
35	F 35.00	FEDEZETTKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁS	AE-CB
		E. RÉSZ – RÉSZLETES ADATOK
36.1	F 36.01	RÉSZLETES ADATOK I. RÉSZ	AE-ADV1
36.2	F 36.02	RÉSZLETES ADATOK II. RÉSZ	AE-ADV2

F 32.01 – AZ ADATSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ESZKÖZEI (AE-ASS)

		A megterhelt eszközök könyv szerinti értéke				A megterhelt eszközök valós értéke			Meg nem terhelt eszközök könyv szerinti értéke				Meg nem terhelt eszközök valós értéke
			ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott	ebből: központi bank általelismert	ebből EHQLA-ként és HQLA-ként elvileg elismerhető		ebből: központi bank általelismert	ebből EHQLA-ként és HQLA-ként elvileg elismerhető		ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott	ebből: központi bank általelismert	ebből EHQLA és HQLA		ebből: központi bank általelismert	ebből EHQLA és HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Az adatszolgáltató intézmény eszközei
0015	ebből: bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, beszámítható eszközök
0020	Látra szóló követelések
0030	Tőkeinstrumentumok
0040	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0050	ebből: fedezett kötvények
0060	ebből: értékpapírosítások
0070	ebből: államháztartások által kibocsátott
0080	ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott
0090	ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott
0100	Látra szóló követelésektől eltérő hitelek és előlegek
0110	ebből: ingatlannal fedezett hitelek
0120	Egyéb eszközök

F 32.02 – KAPOTT BIZTOSÍTÉK (AE-COL)

		Kapott, megterhelt biztosíték vagy kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapír valós értéke				Meg nem terhelt
						Megterhelhető, kapott biztosíték vagy kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapír valós értéke				Meg nem terhelhető kapott biztosíték vagy kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapír névértéke
			ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott	ebből:központi bank általelismert	ebből EHQLA-ként és HQLA-ként elvileg elismerhető		ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott	ebből:központi bank általelismert	ebből EHQLA és HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Az adatszolgáltató intézmény által kapott biztosíték
0140	Látra szóló követelések
0150	Tőkeinstrumentumok
0160	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0170	ebből: fedezett kötvények
0180	ebből: értékpapírosítások
0190	ebből: államháztartások által kibocsátott
0200	ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott
0210	ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott
0220	Látra szóló követelésektől eltérő hitelek és előlegek
0230	Egyéb kapott biztosíték
0240	Saját fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő, kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapírok
0245	Még nem elzálogosított saját kibocsátású fedezett kötvények és értékpapírosítások
0250	ESZKÖZÖK, KAPOTT BIZTOSÍTÉKOK ÉS KIBOCSÁTOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ SAJÁT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

F 32.03 – MÉG NEM ELZÁLOGOSÍTOTT SAJÁT KIBOCSÁTÁSÚ FEDEZETT KÖTVÉNYEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK (AE-NPL)

		Meg nem terhelt
		A mögöttes eszközhalmaz (pool) könyv szerinti értéke	Megterhelhető, kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok valós értéke			Meg nem terhelhető, kibocsátott, saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéke
		A mögöttes eszközhalmaz (pool) könyv szerinti értéke		ebből:központi bank általelismert	ebből EHQLA-ként és HQLA-ként elvileg elismerhető
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Még nem elzálogosított saját kibocsátású fedezett kötvények és értékpapírosítások
0020	Kibocsátott, megtartott, fedezett kötvények
0030	Kibocsátott, megtartott értékpapírosítások
0040	Előresorolt ügyletrészsorozat
0050	Köztes ügyletrészsorozat
0060	Első veszteségviselő ügyletrészsorozat

F 32.04 – MEGTERHELÉS FORRÁSAI (AE-SOU)

		Megfeleltetett kötelezettségek, függő kötelezettségek vagy kölcsönbe adott értékpapírok		Eszközök, kapott biztosítékok és a megterhelt,fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapírok
			ebből: a csoport más vállalkozásaitól		ebből: kapott és újrafelhasznált biztosíték	ebből: megterhelt, saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Megterhelés forrásaként meghatározott pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke
0020	Származtatott ügyletek
0030	ebből: tőzsdén kívüli
0040	Betétek
0050	Visszavásárlási (repo-) megállapodások
0060	ebből: központi bankok
0070	Repomegállapodásoktól eltérő fedezett betétek
0080	ebből: központi bankok
0090	Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0100	ebből: kibocsátott fedezett kötvények
0110	ebből: kibocsátott értékpapírosítások
0120	Megterhelés egyéb, kapcsolódó forrásai
0130	Kapott hitelnyújtási elkötelezettségek névértéke
0140	Kapott pénzügyi garanciák névértéke
0150	Nem készpénzbiztosíték mellett kölcsönvett értékpapírok valós értéke
0160	Egyéb
0170	MEGTERHELÉS FORRÁSAI ÖSSZESEN

			konszolidált alapú táblában nem kell kitölteni
			nem kell kitölteni

F 33.00 – LEJÁRATI ADATOK (AE-MAT)

		Kötelezettségek hátralévő futamideje
		Lejárat nélküli	Egynapos	> 1 nap <= 1 hét	> 1 hét <= 2 hét	> 2 hét <= 1 hónap	> 1 hónap <= 3 hónap	> 3 hónap <= 6 hónap	> 6 hónap <= 1 év	> 1 év <= 2 év	> 2 év <= 3 év	3 év <= 5 év	5 év <= 10 év	> 10 év
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Megterhelt eszközök
0020	Kapott, újrafelhasznált biztosíték (átvevői oldal)
0030	Kapott, újrafelhasznált biztosíték (újrafelhasználói oldal)

F 34.00 – FÜGGŐ MEGTERHELÉS (AE-CONT)

		Megfeleltetett kötelezettségek, függő kötelezettségek vagy kölcsönbe adott értékpapírok	Függő megterhelés
			A. A megterhelt eszközök 30 %-kal csökkentett valós értéke	B. Jelentős pénznemek 10 %-os leértékelődésének nettó hatása
			A. A megterhelt eszközök 30 %-kal csökkentett valós értéke	Megterhelt eszközök pótlólagos összege
			Megterhelt eszközök pótlólagos összege	1. jelentős pénznem	2. jelentős pénznem	…	n. jelentős pénznem
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Megterhelés forrásaként meghatározott pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke
0020	Származtatott ügyletek
0030	ebből: tőzsdén kívüli
0040	Betétek
0050	Visszavásárlási (repo-) megállapodások
0060	ebből: központi bankok
0070	Repomegállapodásoktól eltérő fedezett betétek
0080	ebből: központi bankok
0090	Kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0100	ebből: kibocsátott fedezett kötvények
0110	ebből: kibocsátott értékpapírosítások
0120	Megterhelés egyéb, kapcsolódó forrásai
0170	MEGTERHELÉS FORRÁSAI ÖSSZESEN

F 35.00 – FEDEZETTKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁS (AE-CB)

z-tengely

Fedezeti halmaz (pool) azonosítója (nyitott mező)

		Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének való megfelelés		Fedezettkötvény-kötelezettségek													Fedezeti halmaz (pool)
		Az 575/2013/EU rendelet 129. cikkének való megfelelés		Jelentendő adat az adatszolgáltatás időpontjában	+ 6 hónap	+ 12 hónap	+ 2 év	+ 5 év	+ 10 év	A fedezeti halmazba (poolba) tartozó, negatív nettó piaci értékű származtatott pozíciók	Fedezett kötvények külső hitelminősítése						Jelentendő adat az adatszolgáltatás időpontjában	+ 6 hónap	+ 12 hónap	+ 2 év	+ 5 év	+ 10 év	A fedezeti halmazba (poolba) tartozó, pozitív nettó piaci értékű származtatott pozíciók	A fedezeti minimumkövetelményeket meghaladó fedezeti halmaz (pool) összege
		[IGEN/NEM]	Amennyiben IGEN, jelölje a fedezeti halmaz (pool) elsődleges eszközosztályát								Fedezett kötvények külső hitelminősítése													a fedezett kötvényekre vonatkozó releváns kötelező szabályok szerint	a hitelminősítők által a fedezett kötvény aktuális külső hitelminősítésének fenntartására alkalmazott módszertan szerint
		[IGEN/NEM]								Jelentendő adat az adatszolgáltatás időpontjában	1. hitelminősítő intézet	1. hitelminősítés	2. hitelminősítő intézet	2. hitelminősítés	3. hitelminősítő intézet	3. hitelminősítés							Jelentendő adat az adatszolgáltatás időpontjában		1. hitelminősítő intézet	2. hitelminősítő intézet	3. hitelminősítő intézet
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Névérték
0020	Jelenérték (swap) / piaci érték
0030	Eszközspecifikus érték
0040	Könyv szerinti érték

F 36.01 – RÉSZLETES ADATOK. I. RÉSZ (AE-ADV-1)

Megterhelés forrásai

Eszközök/ kötelezettségek

Biztosítéktípus – Eszköztípus szerinti osztályozás

Összesen

Látra szóló követelések

Tőkeinstrumentumok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Látra szóló követelésektől eltérő hitelek és előlegek

Egyéb eszközök

Összesen

ebből: fedezett kötvények

ebből: értékpapírosítások

ebből: államháztartások által kibocsátott

ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott

ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott

Központi bankok és államháztartások

Pénzügyi vállalatok

Nem pénzügyi vállalatok

Háztartások

ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott

ebből: ingatlannal fedezett hitelek

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Központi banki finanszírozás (bármely típusú, ideértve pl. a repot)

Megterhelt eszközök

0020

Megfeleltetett kötelezettségek

0030

Tőzsdén forgalmazott derivatívák

Megterhelt eszközök

0040

Megfeleltetett kötelezettségek

0050

Tőzsdén kívüli derivatívák

Megterhelt eszközök

0060

Megfeleltetett kötelezettségek

0070

Visszavásárlási (repo-) megállapodások

Megterhelt eszközök

0080

Megfeleltetett kötelezettségek

0090

Repomegállapodásoktól eltérő fedezett betétek

Megterhelt eszközök

0100

Megfeleltetett kötelezettségek

0110

Kibocsátott fedezettkötvény-értékpapírok

Megterhelt eszközök

0120

Megfeleltetett kötelezettségek

0130

Kibocsátott értékpapírosítások

Megterhelt eszközök

0140

Megfeleltetett kötelezettségek

0150

Fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Megterhelt eszközök

0160

Megfeleltetett kötelezettségek

0170

Megterhelés egyéb, kapcsolódó forrásai

Megterhelt eszközök

0180

Függő kötelezettségek vagy kölcsönbe adott értékpapírok

0190

Megterhelt eszközök összesen

0200

ebből: központi bank által elismert

0210

Meg nem terhelt eszközök összesen

0220

ebből: központi bank által elismert

0230

Megterhelt + meg nem terhelt eszközök

F 36.02 – RÉSZLETES ADATOK. II. RÉSZ (AE-ADV-2)

Megterhelés forrásai

Eszközök/ kötelezettségek

Biztosítéktípus – Eszköztípus szerinti osztályozás

Összesen

Látra szóló követelések

Tőkeinstrumentumok

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Látra szóló követelésektől eltérő hitelek és előlegek

Egyéb kapott biztosíték

Saját fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő, kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapírok

Összesen

ebből: fedezett kötvények

ebből: értékpapírosítások

ebből: államháztartások által kibocsátott

ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott

ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott

Központi bankok és államháztartások

Pénzügyi vállalatok

Nem pénzügyi vállalatok

Háztartások

ebből: a csoporthoz tartozó más vállalkozások által kibocsátott

ebből: ingatlannal fedezett hitelek

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Központi banki finanszírozás (bármely típusú, ideértve pl. a repot)

Kapott, megterhelt biztosíték

0020

Megfeleltetett kötelezettségek

0030

Tőzsdén forgalmazott derivatívák

Kapott, megterhelt biztosíték

0040

Megfeleltetett kötelezettségek

0050

Tőzsdén kívüli derivatívák

Kapott, megterhelt biztosíték

0060

Megfeleltetett kötelezettségek

0070

Visszavásárlási (repo-) megállapodások

Kapott, megterhelt biztosíték

0080

Megfeleltetett kötelezettségek

0090

Repomegállapodásoktól eltérő fedezett betétek

Kapott, megterhelt biztosíték

0100

Megfeleltetett kötelezettségek

0110

Kibocsátott fedezettkötvény-értékpapírok

Kapott, megterhelt biztosíték

0120

Megfeleltetett kötelezettségek

0130

Kibocsátott értékpapírosítások

Kapott, megterhelt biztosíték

0140

Megfeleltetett kötelezettségek

0150

Fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Kapott, megterhelt biztosíték

0160

Megfeleltetett kötelezettségek

0170

Megterhelés egyéb, kapcsolódó forrásai

Kapott, megterhelt biztosíték

0180

Függő kötelezettségek vagy kölcsönbe adott értékpapírok

0190

Kapott, megterhelt biztosíték összesen

0200

ebből: központi bank által elismert

0210

Kapott, meg nem terhelt biztosíték összesen

0220

ebből: központi bank által elismert

0230

Megterhelt + meg nem terhelt kapott biztosíték

konszolidált alapú táblában nem kell kitölteni

nem kell kitölteni

XVI. MELLÉKLET

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok