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+12. Otras características |
12. Otras características12.1. Las entidades examinarán su base de depósitos minoristas para identificar cualesquiera otras características que indiquen o puedan indicar un tipo de depósito minorista con tasas de salidas superiores a las especificadas en el artículo 421, apartados 1 y 2, del RRC. Se documentará la identificación o la inexistencia de tales características. 12.2. Para identificar esas características, las entidades evaluarán la estabilidad/volatilidad (histórica) observada y prevista de los depósitos minoristas específicos ofrecidos e identificarán los tipos de depósitos que hayan resultado ser inestables o se estime que puedan serlo. 12.3. A tal efecto, las entidades considerarán un escenario de tensión, suponiendo la existencia de una tensión grave combinada, idiosincrásica y extendida al conjunto del mercado. Para evaluar la volatilidad de los depósitos minoristas podrán utilizarse modelos estadísticos y matemáticos internos. En esos métodos los datos de entrada incluirán, en general, datos derivados del comportamiento pasado de los depósitos y de supuestos hipotéticos basados en escenarios de tensión. 12.4. Las entidades pequeñas y menos complejas podrán utilizar métodos simplificados basados en modelos estadísticos que, por ejemplo, identifiquen la salida máxima observada durante un período de 30 días para un depósito determinado en un horizonte temporal concreto que incluya un período de estrés. 12.5. Se recomienda recurrir al criterio de expertos para incluir factores que un modelo determinado no tenga en cuenta, especialmente en caso de productos innovadores sin una larga trayectoria. Página 8 de 10 12.6. La clasificación de los depósitos minoristas atendiendo a su volatilidad observada o percibida sería una herramienta muy útil para el análisis, que contribuiría a una aplicación coherente entre los distintos tipos de depósitos minoristas de una entidad. La comparación de los resultados obtenidos para diferentes productos y la identificación de valores atípicos pueden ayudar a determinar los depósitos menos estables. 12.7. Los supuestos en los que se basan estos métodos incluirán una previsión a 30 días y se revisarán con frecuencia, en particular para reflejar cualquier cambio significativo en las condiciones del mercado. Además, para mejorar la calidad de la evaluación las entidades tendrán en cuenta la correlación, los efectos de contagio y los efectos estacionales. 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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